Backtest

Symulacja stopy zwrotu z produktu strukturyzowanego na podstawie danych historycznych. Jeśli na przykład oferowany jest 3-letni produkt strukturyzowany oparty na indeksie giełdowym notowany od 15 lat, wówczas można przeprowadzić kilka tysięcy symulacji, które pokazują jaką stopę zwrotu przynosiły analogiczne 3-letnie inwestycje oparte na danym indeksie. Backtest powinien obejmować możliwie długi okres, tak by możliwa była ocena potencjału danego produktu zarówno w trakcie bessy, jak w trakcie hossy. Wyniki backtestu mogą być prezentowane na wykresie lub w tabeli z podaniem minimalnej, maksymalnej i średniej stopy zwrotu osiągniętej na podstawie symulacji historycznych.