DEFINICJE
Ten grecki parametr opisuje wartościową zmianę ceny dowolnej opcji bądź pozycji opcyjnej na zmianę delty. Gamma może być wyrażona procentowo (i wówczas oznacza procentową zmianę ceny opcji na zmianę delty) bądź kwotowo (gdzie informuje o tej samej zmianie z uwzględnieniem nominału transakcji). Odpowiednikiem gammy, częto spotykanym w przypadku opcji na stopę procentową lub opcji na akcje jest convexity.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jak sama nazwa wskazuje terminem tym zwykło się określać obligacje emitowaną przez rząd państwa zaangażowanego w konflikt zbrojny. Obligacje te gwarantują zwykle zwrot znacznie poniżej zwrotu oferowanego przez rynek i dlatego też mogą być wykorzystywane tylko w przypadku silnego poparcia czytaj dalej»
Strukturopedia powstała dzięki współpracy z serwisami:
© Copyright by Structus.pl 2008-2012 |
